Оптимальный размер банковского резерва: прогноз просроченной кредитной задолженности с использованием копулярных моделей

Аннотация

В статье рассмотрена возможность применения копулярных моделей семейства RLUF для случая построения совместных распределений рядов задолженности по кредитам с макроэкономическими индикаторами с целью дальнейшего прогнозирования объемов просроченной задолженности и определения оптимальных норм резервных требований на соответствующие потери. В исследовании проводится сравнительный анализ многомерных распределений посредствам оценивания модели RLUF-копулы с такими классическими копулярными моделями, как FGM-копула, копула Франка и копула Гаусса. Для получения оценок параметров моделей использован метод максимального правдоподобия. В случае RLUF-копулы получены байесовские оценки параметров с использованием алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Прогнозирование объемов банковского резерва для всех построенных в исследовании моделей, выполняется посредствам генерирования случайной выборки с помощью алгоритма принятия-отклонения для создания соответствующей выборки из совместного распределения с использованием функции плотности копулярной модели. В результате разыгрывания ста возможных сценариев объемов просроченной задолженности получена 95% граница доверительного интервала для объема просроченной задолженности по кредитам, которая в полной мере может выступать в качестве оптимального объема резервных требований на соответствующие кредитные потери.