Малая DSGE-модель экономики России с неоднородным адаптивным обучением
https://doi.org/10.25205/2542-0429-2022-22-3-66-87
Аннотация
В рамках данного исследования разрабатывается малая DSGE-модель российской экономики с неоднородным адаптивным обучением экономических агентов. Сравнивая через проведение различных оценок, построение ретроспективных прогнозов, расчёт показателей ошибок разные модификации модели, делается вывод, что модель с неоднородным адаптивным обучением агентов соответствует данным лучше, чем модель с рациональными ожиданиями или однородным адаптивным обучением. Также, в рамках построенной модели определяется наилучшее правило монетарной политики; согласно ему, Центральному банку следует учитывать не только инфляцию и выпуск, но и реагировать на обменный курс и внутреннюю цену на нефть. Построенная в данной работе модель потенциально может быть применима в качестве не сильно громоздкого инструмента для анализа и прогнозов динамики экономики России, а полученные в результате выводы об оптимальной политике могут быть использованы при формировании экономической политики государства.
Ключевые слова
DSGE моделирование,
неоднородное адаптивное обучение,
нефтегазовый сектор,
российская экономика,
монетарная политика,
прогнозы
При поддержке: Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в условиях меняющейся макроэкономической реальности», № 0260-2021-0008.
Об авторах
Д. В. Колюжнов
Новосибирский государственный университет; Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Россия
Россия
Дмитрий Васильевич Колюжнов, PhD, доцент, экономический факультет; научный сотрудник
Новосибирск
М. В. Ляхнова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Россия
Россия
Маргарита Валерьевна Ляхнова, аспирант
Новосибирск
Список литературы
1. Fenton P., Murchison S. C. ToTEM: The Bank of Canada’s New Projection and Policy-Analysis Model // Bank of Canada Review. 2006. Vol. 2006. pp. 5–18.
2. Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsay G., Scott A., Thomas R. The Bank of England Quarterly Model // Bank of England Publications, 2005.
3. Brubakk L., Anders T., Maih J., Olsen K., Ostnor M. Finding NEMO: Documentation of the Norwegian economy model // Norwegian Central Bank, Staff Memo. 2006. No. 2006-6. 85 p. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/210178/1/nb-staff-memo2006-06.pdf
4. Erceg C. J., Guerrieri L., Gust C. Sigma: A New Open Economy Model for Policy Analysis // International Journal of Central Banking. 2006. Vol. 2. Issue 1. pp. 1–50.
5. Christoffel K., Coenen G., Warne A. The New Area-Wide Model of the Euro Area: A Micro-Founded Open-Economy Model for Forecasting and Policy Analysis // ECB Working Paper Series. 2008. No. 944. 124 p. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp944.pdf
6. Adolfson M., Laséen S., Linde J., Villani M. RAMSES: a new general equilibrium model for monetary policy analysis // Risksbank, Economic Review. 2007. Vol. 2. pp. 5–40.
7. Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: общие критерии и достаточные условия стабильности // Мир экономики и управления, 2019. Т. 9, № 4. C. 87–103.
8. Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Экономическая динамика при неоднородном адаптивном обучении: условия стабильности в терминах агрегированной экономики // Мир экономики и управления. 2020. Т. 20, № 1. С. 128–153.
9. Sargent T. J. Bounded Rationality in Macroeconomics. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, Clarendon Press, 1993.
10. Giannitsarou Ch. Heterogeneous learning // Review of Economic Dynamics. 2003. Vol. 6. pp. 885–906.
11. Honkapohja S., Mitra K. Learning stability in economies with heterogeneous agents // Review of Economic Dynamics. 2006. Vol. 9(2). pp. 284–309.
12. Calvo G. Staggered prices in a utility maximizing framework. Journal of Monetary Economics. 1983. №12. pp. 383–398.
13. Egorov D. Estimation of DSGE model of Russian economy with oil-producing sector, 2016.
14. Semko R. Optimal Economic Policy and Oil Price Shocks in Russia. Kyiv: EERC, 2013.
15. Крепцев Д. А., Селезнев С. М. DSGE-модели российской экономики с малым количеством уравнений // Серия докладов об экономических исследованиях ЦБ РФ. 2016. № 12. С. 3–53.
16. Иващенко С. М. DSGE-модель России с пятью секторами // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2016. № 3. С. 176–202.
17. Algozhina A. Monetary Policy Rule, Exchange Rate Regime, and Fiscal Policy Cyclicality in a Developing Oil Economy. CERGE-EI WP. 2016. pp. 3–46.
18. Ferrero A., Seneca M. Notes on the underground: monetary policy in resource-rich economies // Norges Bank Working Paper. 2015. No. 2. pp. 3–39.
Рецензия
Для цитирования:
Колюжнов Д.В., Ляхнова М.В. Малая DSGE-модель экономики России с неоднородным адаптивным обучением. Мир экономики и управления. 2022;22(3):66-87. https://doi.org/10.25205/2542-0429-2022-22-3-66-87
For citation:
Kolyuzhnov D.V., Lyahnova M.V. Small DSGE Model of the Russian Economy with Heterogeneous Adaptive Learning. World of Economics and Management. 2022;22(3):66-87. (In Russ.) https://doi.org/10.25205/2542-0429-2022-22-3-66-87
Просмотров:
468
Послать статью по эл. почте 
