The rating method of credit risk evaluation of borrowers
Abstract
The article suggested method of estimating the probability of default for borrowers in accordance with the standards of Basel II, based on the union credit scoring, rating models and a decision tree. Consider new factors affecting the insolvency of a natural person, describes a method for their inclusion in the valuation model of credit risk.
About the Author
M. V. Petukhova
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Антошина Г. В. Основные подходы к управлению кредитными рисками // Банковское кредитование. 2009. № 4. C. 24.
2. Arora N., Bohn J. R., Zhu F. Reduced Form vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models // Journal of Investment Management. 2005. № 3. C. 7.
3. Jarrow R. A., Protter P. Structural Versus Reduced Form Models: A New Information Based Perspective // Journal of Investment Management. 2004. № 2. C. 11.
4. Игнатов А. А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. 2005. № 5. C. 53–57.
5. Елисеева И. И., Курышева С. В. и др. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2004. 576 с.
6. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасева В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 197 с.
7. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. 2004. № 3. C. 30–33.
8. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во ин. лит., 1963. 830 с.
Review
For citations:
Petukhova M.V. The rating method of credit risk evaluation of borrowers. World of Economics and Management. 2011;11(3):86-93. (In Russ.)
Views:
93
Email this article 
