Рейтинговая методика оценки кредитного риска физических лиц
Аннотация
В статье предложена рейтинговая методика оценки вероятности неплатежеспособности физических лиц в соответствии со стандартами Базель II, основанная на объединении скоринговых и рейтинговых моделей, а также дерева решений. Рассмотрены новые факторы, влияющие на неплатежеспособность физического лица, описан способ их включения в модель оценки кредитного риска.
Об авторе
Маргарита Владиславовна Петухова
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Россия
Россия
Аспирант
Список литературы
1. Антошина Г. В. Основные подходы к управлению кредитными рисками // Банковское кредитование. 2009. № 4. C. 24.
2. Arora N., Bohn J. R., Zhu F. Reduced Form vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models // Journal of Investment Management. 2005. № 3. C. 7.
3. Jarrow R. A., Protter P. Structural Versus Reduced Form Models: A New Information Based Perspective // Journal of Investment Management. 2004. № 2. C. 11.
4. Игнатов А. А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. 2005. № 5. C. 53–57.
5. Елисеева И. И., Курышева С. В. и др. Эконометрика. М.: Финансы и статистика, 2004. 576 с.
6. Соложенцев Е. Д., Степанова Н. В., Карасева В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 197 с.
7. Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. 2004. № 3. C. 30–33.
8. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во ин. лит., 1963. 830 с.
Рецензия
Для цитирования:
Петухова М.В. Рейтинговая методика оценки кредитного риска физических лиц. Мир экономики и управления. 2011;11(3):86-93.
For citation:
Petukhova M.V. The rating method of credit risk evaluation of borrowers. World of Economics and Management. 2011;11(3):86-93. (In Russ.)
Просмотров:
79
Послать статью по эл. почте 
