Корректировка прогнозов курсов взаимосвязанных валютных пар на основе систем балансовых соотношений

Аннотация

В статье задача прогноза валютных курсов последовательно рассматривается а) в классическом виде как задача прогноза на основе «автономных» уравнений авторегрессии для каждой валютной пары и б) как результат корректировки прогнозов системы уравнений авторегрессии на базе ограничений, следующих из систем балансовых соотношений. В качестве критерия качества прогнозов, синтезированных с помощью эмпирических моделей, используется сумма квадратов невязок прогнозов вычисленных для синтетических валютных пар. Апробация подхода показала, что синтезированные модели отвечают общепринятым требованиям, дают приемлемую точность, устойчивы к исходной информации и не имеют серий невязок одного знака. Однако экстремальные ошибки прогноза свидетельствуют, о том, что практическое использование предлагаемого подхода обуславливает его дальнейшее совершенствование.